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大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于merton消费金融的问题，于是小编就整理了1个相关介绍merton消费金融的解答，让我们一起看看吧。

期货预测的准确率有多少？

谢谢悟空问答的邀请！

好问题！

简单而言，期货无非就是涨和跌，那么预测期货就好似赌大小，那么准确率就是50%的。

不过，说说简单，实际并非如此。

借着这个问题，介绍一下Black-Scholes Model（布莱克-舒尔斯模型）吧。这个模型是解决专为期权等金融衍生工具定价用的，可间接地用来预测期货。

布莱克-舒尔斯模型的最初基本概念，是1973由斯坦福大学的舒尔斯先生（Myron Scholes）提出的。1977年舒尔斯先生在原有模型的基础上，又与美国芝加哥大学的布莱克先生（Fischer Black）共同合作，发明了布莱克-舒尔斯模型，不久便渐渐地被华尔街采用。不过这个模型直到90年代才真正“火”起来。在实际运用时，由于外界环境的 不断变化，模型里的各种参数也随之不断地被修正，于是形成了一个个不尽相同的版本，后来麻省理工的教授默顿（Robert C. Merton）也参与了这个模型的修改。

这个模型在应用前有六个假设：1。其特定股票（Underlying Stock）是可以卖短的；2。不存在套利的机会；3。这种股票能在市场上连续交易；4。能有机会借贷现金，股票的交易费和税费支出都不计；5。这种股票 能被完整分割（如百分之一股）；6。其利息没有风险等等。

即使满足了上述提到的所有六个条件（事实上也不可能），而方程式里有一个参数叫σ，这 个符号是特定股票在特定阶段的上下浮动率（Volatility ）。在布莱克-舒尔斯的模型方程式里，这个参数最为重要，它等于预示着这支股票的未来走向。而我们都知道，“人不可能再次踏入同一条河中”，时过境迁，以 过去的数据预示未来最多只是个权宜之计。在投机市场中不存在百战百胜的法宝，任何分析方法与操作系统都有缺陷与误区。不由得你不信，所谓华尔街“四大天 王”（LTCM、量子基金、老虎基金和欧米伽基金）的陆续跌下马，就是最好的明证，其中LTCM的陷落特别令人震惊。

篇幅有限，不另赘述了。

你对这个问题有什么好的建议吗？欢迎在下方留言讨论！

股指期货在国内就是国家给机构用来割韭菜的工具。现在，韭菜基本没有了。加上，国家在股灾后限制使用。就机构自己玩，玩来玩去也没什么意思。跟三板市场一样，那全是机构啊，结果就跟死鱼一样，完全没有成交量。

期货预测的准确率有多少？

这个问题有很多漏洞。

1、以什么方式预测？

是基本面，技术指标，资金面，还是各种其他的手段，比如卦，五行等等…

2、谁在预测？

预测者的水平如何？是号称自己几年几千倍的大师，还是号称走势具有绝对确定性的大拿？期货市场号称自己是“神一样”的人有很多。

3、预测什么？幅度还是方向？

预测接下来能涨到多少个点，还是接下来是涨是跌？要知道，这两者可是天地之差，是科学与算命的区别，前者容易证伪，但是后者可真是有无穷变化。因为行情要么涨，要么跌，交织在一起。

4、预测的周期是什么？是一分钟的走势，是接下来1天的走势？还是一年？不带周期的预测都是耍流氓。比如，未来看好。是未来一分钟看好？还是未来1年看好？

5、统计的周期是多少？

到此，以上就是小编对于merton消费金融的问题就介绍到这了，希望介绍关于merton消费金融的1点解答对大家有用。